Bien qu’il ne soit populaire que depuis dix ans, le trading algorithmique représente près de 70% de toutes les activités de trading sur les marchés matures. Dans cet article, Daniel Calugar, un investisseur expérimenté, détaille trois étapes qui donneront un coup de pouce supplémentaire à votre algo-trading.

A Wall Street, la technique consistant à utiliser un programme informatique pour automatiser les transactions à haute fréquence d’actions, options, contrats à terme sur indices, change (FX) paires de devises, et la crypto-monnaie est appelée trading algorithmique, algo-trading ou trading en boîte noire. Les termes sont généralement interchangeables.

Ces étapes simples sont essentielles pour quiconque souhaite s’essayer au trading d’algo. Bien sûr, il y a beaucoup à apprendre, mais commencez par ces trois étapes.

1. Table des matières hide

   1 Une analyse

   2 Apprendre à coder

   3 Tester et retester

   4 À propos de Daniel Calugar

   Une analyse

Pour améliorer les stratégies d’algo-trading, vous devez avoir au moins une compréhension de base de trois types d’analyse : technique, fondamentale et sentimentale.

L’analyse technique est utilisée pour identifier les opportunités en examinant les tendances statistiques. Les indicateurs examinés pourraient inclure les mouvements du prix d’une action ou du volume négocié. Une analyse technique populaire est la moyenne mobile simple (SMA). L’analyse technique recherche des tendances plutôt que d’essayer de mesurer la valeur.

L’analyse fondamentale évalue les actions en tentant d’estimer leur valeur intrinsèque. Ce type d’analyse tient compte de l’économie globale, des conditions de l’industrie et de la force de l’entreprise individuelle.

L’analyse sentimentale agrège les données des médias sociaux pour aider les commerçants à comprendre les performances des entreprises aux yeux des consommateurs. Si une entreprise fait tout ce qui est en son pouvoir pour satisfaire ses clients, les données reflétant cela apparaîtront dans les indicateurs de médias sociaux. Toutes les entreprises avec des clients satisfaits ne réussissent pas, c’est pourquoi les indicateurs sentimentaux doivent être utilisés avec d’autres types d’analyse.

2. Apprendre à coder

Ne laissez pas le mot « code » vous effrayer. Le codage aujourd’hui n’est pas comme vous l’avez peut-être appris à l’université. Au lieu de cela, les langages de programmation d’aujourd’hui sont raffinés et intuitifs. Avec un peu d’étude, vous pouvez apprendre à écrire des instructions de trading simples et étendre vos capacités à partir de là.

Python, couramment utilisé par les algo-traders, est un langage de programmation interprété de haut niveau et à usage général que de nombreux traders choisissent car il met l’accent sur la lisibilité du code. En conséquence, les traders peuvent écrire un code clair et logique pour les algorithmes de trading.

3. Tester et retester

Même l’algo-trader le plus expérimenté serait mal avisé de lancer un algorithme sur les marchés sans d’abord le back-tester puis le laisser fonctionner en mode test en temps réel pendant un certain temps.

Le back-test de vos algorithmes de trading offre un niveau de confiance car vous pouvez déterminer les résultats de votre stratégie sans aucun risque. Vous utilisez des données historiques, il n’y a donc aucune opportunité de gain, mais l’objectif est de voir comment votre algorithme aurait fonctionné si vous l’aviez lancé à un jour et à une heure spécifiques.

De nombreuses solutions logicielles d’algo-trading ont un testeur de stratégie qui vous permet de fonctionner en mode test. Comme avec le back-testing, il n’y a aucune opportunité de gagner de la valeur car vous n’achetez pas réellement sur le marché, vous testez seulement les résultats de votre programme en temps réel. Les tests de stratégie sont essentiels pour trouver des moyens d’optimiser votre stratégie de trading.

À propos de Daniel Calugar

Daniel Calugar est un investisseur polyvalent et expérimenté avec une formation en informatique, en affaires et en droit. Il a développé une passion pour l’investissement tout en travaillant comme avocat spécialisé dans les régimes de retraite et a mis à profit ses capacités techniques pour écrire des programmes informatiques qui l’ont aidé à identifier des stratégies d’investissement plus rentables. Lorsque Dan Calugar ne travaille pas, il aime passer du temps à s’entraîner, être avec ses amis et sa famille et faire du bénévolat avec Angel Flight.