MIAMI–(FIL D’AFFAIRES)–Systematic Alpha GP, Ltd., une filiale de Systematic Alpha Management, LLC (« SAM ») qui gère le programme de trading intrajournalier Systematic Alpha, a lancé le Systematic Alpha Cryptocurrency Arbitrage Fund, négociant l’arbitrage pur d’actifs numériques sur les principales bourses de crypto-monnaie .
Le fonds a commencé à être négocié en mai 2022, en utilisant une stratégie crypto propriétaire d’arbitrage pur, qui est négociée en direct à l’aide de capital propriétaire depuis février 2020. Le capital d’amorçage du fonds provenait de Bequant – un courtier principal institutionnel et Exchange qui a été reconnu par HedgeWeek comme le meilleur courtier principal en actifs numériques en 2022.
Le Fonds négocie exclusivement des contrats à terme et au comptant Bitcoin et Ethereum, exploitant les opportunités d’arbitrage liées à ces actifs numériques négociés simultanément sur différentes bourses de crypto-monnaie. L’arbitrage est le processus d’achat et de vente instantanés d’un instrument financier sur différentes bourses, afin de tirer profit d’un déséquilibre de prix.
Le Fonds a fait appel à des prestataires de services de premier plan pour répondre aux exigences opérationnelles élevées des investisseurs institutionnels et a réussi la diligence raisonnable opérationnelle réalisée par un prestataire de services ODD primé basé à Londres. Plus tôt cette année, le Fonds a signé une feuille de conditions avec un client institutionnel pour une allocation de 17 millions de dollars.
« Une exécution à latence ultra-faible et des coûts de transaction au plus bas sont essentiels pour saisir les opportunités d’arbitrage dans les actifs numériques et pour rivaliser avec nos rivaux », a déclaré Peter Kambolin, PDG de SAM.
Alors que certains gestionnaires prétendent négocier des stratégies d’arbitrage, très peu négocient de l’arbitrage pur. L’examen des rendements quotidiens est un bon exercice pour vérifier la qualité d’une stratégie d’arbitrage. « Dans notre cas, nous avons rarement une journée creuse, et ce qui est plus excitant, c’est que nos rendements se sont en fait accélérés en septembre », a noté Peter Kambolin. « Bien que la stratégie ait une capacité limitée, les investisseurs ont toujours la possibilité d’être exposés à notre fonds. »
En 2019, SAM a été reconnu par le CTA Intelligence US Performance Award comme le meilleur fonds de crypto-monnaie CTA. En 2014, SAM a remporté les CTA Intelligence US Performance Awards en tant que meilleur trader à court terme. En 2013, SAM a remporté le Pinnacle Award en tant que meilleur CTA diversifié de moins de 500 millions de dollars d’actifs sous gestion. En 2012, SAM a remporté les HFM Week US Performance Awards en tant que meilleur CTA sous 250 millions de dollars AUM et en 2009, il a remporté la HFM Week US Performance en tant que meilleur nouveau venu CTA.
